【MQL】ATRの比率でボラティリティが低い相場のエントリーを見送るフィルターEAの作り方について解説してみた

ゴールデンクロスやRSIの条件が揃っても、

値動きがほとんど無い相場でエントリーして、

スプレッド分だけ損をした経験はありませんか。

ATRの「今の値動きの大きさ」を、

過去の平均と比べた比率で判定すれば、

動きにくい相場でのエントリーだけを、

機械的に見送るフィルターが作れます。

この記事では、既刊のATR比率インジケーターの考え方を、

実際にエントリーをブロックするEAのフィルター関数として、

実装する方法を解説します。

ボラティリティが低い相場でエントリーすると何が起きるか

まず、なぜこのフィルターが必要なのかを確認します。

スプレッド負けしやすい

値動きが小さい相場では、

利益の幅そのものがスプレッド分と大差なくなり、

勝ってもコストでほとんど相殺されてしまいます。

だましのレンジブレイクに引っかかりやすい

値幅が小さい相場では、

わずかな値動きでも「ブレイクした」と、

誤判定しやすく、すぐに逆行する傾向があります。

既刊のATR比率インジケーターとの関係

既刊記事では、ATR比率をチャート上に、

ヒストグラムとして表示するところまで扱いました。

本記事では、同じ判定ロジックを使って、

実際にエントリーを止める関数まで発展させます。

ATRの比率で「今は動きやすい相場か」を判定する考え方

判定ロジックの設計方針を確認します。

固定pips閾値ではなく相対値で判定する理由

直近ATRと平均ATRの比率という設計

直近のATRを、

長期平均のATRで割った値を「ATR比率」とします。

比率が1.0を超えていれば、

平均より値動きが大きい相場と判断できます。

比率のしきい値をどう決めるか

本記事ではVolatilityRatioMinという、

入力パラメーターとしてしきい値を外出しします。

通貨ペアや時間足によって適切な値は変わるため、

バックテストで調整することを前提にした設計です。

iATRとiMAOnArrayを使ったフィルター関数の実装

実際にフィルター関数を組み立てます。

iATRでATRの値を配列に保存する

for(int i = 0; i < ATRAvgPeriod; i++)
   atrArray[i] = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, ATRPeriod, i);

shift(第4引数)を0からATRAvgPeriod-1まで変えながら、

過去分のATR値を配列に保存していきます。

ATR配列の平均をiMAOnArrayで計算する

double avgATR = iMAOnArray(atrArray, 0, ATRAvgPeriod, 0, MODE_SMA, 0);

第2引数の0は「配列全体を対象にする」という意味です。

ArraySetAsSeriesで配列を時系列順にしておくことで、

shift0が「直近の平均」を指すようになります。

IsVolatilityOK関数として切り出す設計

判定ロジックをIsVolatilityOK()という、

1つの関数にまとめておくことで、

OnTick側のコードが条件だけで読みやすくなります。

エントリーロジックへのフィルター組み込み

フィルター関数を実際のエントリー条件に組み込みます。

移動平均クロスの基本エントリー条件

本記事では、短期MAと長期MAの、

ゴールデンクロス・デッドクロスを、

シンプルなエントリー条件として採用します。

フィルター関数をOnTick内で呼び出す

if(!IsVolatilityOK())
   return;

OnTickの冒頭でこの判定を行い、

条件を満たさない場合はエントリー処理に進まず、

そのままreturnする設計にします。

フィルターでブロックした回数をログに残す

blockedCountという変数を用意し、

フィルターで見送った回数を記録しておくと、

バックテスト後にOnDeinitで件数を確認でき、

しきい値が厳しすぎないかの判断材料になります。

実際に動くコード全体

ここまでの要素をまとめた、実際に動くEAです。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   ATRVolatilityFilterEA.mq4       |
//|                     Copyright 2026, FX-EA System Project Creator |
//|                        https://creator.fx-ea-system-project.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2026, FX-EA System Project Creator"
#property link      "https://creator.fx-ea-system-project.com/"
#property version   "1.00"
#property strict

input int    FastMAPeriod        = 5;
input int    SlowMAPeriod        = 20;
input int    ATRPeriod           = 14;
input int    ATRAvgPeriod        = 50;
input double VolatilityRatioMin  = 1.0;
input double FixedLots           = 0.1;
input int    MagicNumber         = 20261005;

int blockedCount = 0;

bool IsVolatilityOK()
  {
   double atrArray[];
   ArrayResize(atrArray, ATRAvgPeriod);
   ArraySetAsSeries(atrArray, true);

   for(int i = 0; i < ATRAvgPeriod; i++)
      atrArray[i] = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, ATRPeriod, i);

   double currentATR = atrArray[0];
   double avgATR = iMAOnArray(atrArray, 0, ATRAvgPeriod, 0, MODE_SMA, 0);

   if(avgATR == 0)
      return(false);

   double ratio = currentATR / avgATR;

   if(ratio < VolatilityRatioMin)
     {
      blockedCount++;
      return(false);
     }

   return(true);
  }

bool HasOpenPosition()
  {
   for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
            return(true);
        }
     }
   return(false);
  }

void OnTick()
  {
   if(HasOpenPosition())
      return;

   if(!IsVolatilityOK())
      return;

   double fastMA     = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, FastMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   double slowMA     = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, SlowMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   double fastMAPrev = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, FastMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
   double slowMAPrev = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, SlowMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);

   if(fastMAPrev <= slowMAPrev && fastMA > slowMA)
     {
      OrderSend(_Symbol, OP_BUY, FixedLots, Ask, 3, 0, 0, "ATRFilterEA", MagicNumber, 0, clrBlue);
     }
   else if(fastMAPrev >= slowMAPrev && fastMA < slowMA)
     {
      OrderSend(_Symbol, OP_SELL, FixedLots, Bid, 3, 0, 0, "ATRFilterEA", MagicNumber, 0, clrRed);
     }
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   Print("フィルターでブロックした回数: ", blockedCount);
  }

MetaEditorでのコンパイル・実行とバックテスト手順

実際にMT4で動かすまでの手順を確認します。

1. MetaEditorで新規EA「ATRVolatilityFilterEA」を作成し、上のコードを貼り付けてコンパイルする
2. ストラテジーテスターでVolatilityRatioMinを0(フィルター無効)にして一度バックテストする
3. 次にVolatilityRatioMinを1.0程度に設定し、同じ期間で再度バックテストする
4. 両者の取引回数・損益・最大ドローダウンを比較し、フィルターの効果を確認する
5. OnDeinitのPrint出力でブロック回数が極端に多すぎないか確認する

よくあるエラーと注意点

実装でつまずきやすいポイントをまとめます。

ATR配列の添字(shift)のずれ

ArraySetAsSeriesを呼び忘れると、

配列のindex0が「直近」ではなく「最古」になり、

比率の計算結果が実態と逆転してしまいます。

しきい値を固定しすぎて全くエントリーしない

MQL4とMQL5の違い

このコードはMQL4のiATR・iMAOnArrayを使った書き方です。

MQL5ではiATRはハンドルを返す方式に変わり、

CopyBufferで値を取得する設計に変更する必要があります。

よくある質問

ATRボラティリティフィルターについて、よくある疑問に回答します。

ATRPeriodとATRAvgPeriodは同じ値でよいですか?

別の値を推奨します。

ATRPeriod(例: 14)は「今の値動き」を、

ATRAvgPeriod(例: 50)は「普段の水準」を測るためのもので、

目的が異なるため期間を分けるのが基本です。

既存のEAに後からこのフィルターを追加できますか?

できます。

IsVolatilityOK()関数をそのまま移植し、

既存のエントリー処理の先頭にif(!IsVolatilityOK()) return;

という1行を追加するだけで組み込めます。

インジケーター版とEA版、どちらを先に使うべきですか?

まずは既刊のインジケーター版をチャートに表示し、

目視でATR比率の動きに慣れてから、

本記事のEA版でしきい値を調整することをおすすめします。

【MQL】ATRの比率でボラティリティが低い相場のエントリーを見送るフィルターEAの作り方について解説してみた：まとめ

ATRの比率でボラティリティを判定すれば、

固定pipsの閾値を通貨ペアごとに調整しなくても、

動きにくい相場でのエントリーを機械的に見送れます。

既存のエントリーロジックにも、

IsVolatilityOK()関数を1行追加するだけで、

組み込める設計にしています。

関連記事

• ATRの比率で動きやすい相場かを判定するインジケーターの記事
• iATR関数そのものを解説した記事
• DeMarkerでエントリーを絞るフィルターEAの記事